易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金2024年第四季度报告已披露配资投资，以下将对报告中的关键数据及信息进行详细解读。
主要财务指标：本期利润342.27万元
报告期内（2024年10月1日-2024年12月31日），该基金主要财务指标如下：
主要财务指标
金额（元）
本期已实现收益
3,170,861.39
本期利润
3,422,685.42
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值
303,338,393.26
期末基金份额净值
本期已实现收益为317.09万元，本期利润为342.27万元，意味着基金在该季度整体盈利。加权平均基金份额本期利润0.0048元，显示每一份基金在该季度的获利情况。期末基金资产净值3.03亿元，期末基金份额净值1.0051元，反映了报告期末基金的资产价值及每份基金的价值。
基金净值表现：增长率差-0.14%
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段
净值增长率(1)
净值增长率标准差(2)
业绩比较基准收益率(3)
业绩比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
过去三个月
0.46%
0.01%
0.60%
0.01%
-0.14%
0.00%
自基金合同生效起至今
0.51%
0.01%
0.65%
0.01%
-0.14%
0.00%
过去三个月及自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率，差值均为-0.14%，表明基金在该时段内的表现未达业绩比较基准。不过，净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差相同，均为0.01%，说明基金净值波动与业绩比较基准的波动程度相近。
投资策略与运作：四季度完成建仓及日常运作
四季度货币政策信号友好，资金面宽松稳定，同业活期存款利率调降利好同业存单，带动整体曲线下移。年末，1年期国债收益率下行突破1%，1年国股行存单收益率降至1.6%附近，但银行负债端压力大，收益率曲线较平。
本基金主要采用抽样复制指数与动态优化相结合的方法，完成建仓和日常投资运作，主要投资于中证AAA同业存单指数的成份券和备选成份券。后续将根据市场情况，综合运用久期策略、骑乘策略、票息策略和杠杆策略。
业绩表现：份额净值增长率0.46%
报告期内，基金份额净值增长率为0.46%，同期业绩比较基准收益率为0.60%，基金未跑赢业绩比较基准，需关注后续业绩表现能否改善。
资产组合：固定收益投资占比95.42%
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
300,246,980.08
95.42
其中：债券
300,246,980.08
95.42
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
12,203,074.27
3.88
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
1,969,880.22
0.63
8
其他资产
241,310.23
0.08
9
合计
314,661,244.80
报告期末，基金资产组合中固定收益投资占比最大，达95.42%，金额为3.00亿元，表明基金以固定收益类资产为主。买入返售金融资产占3.88%，银行存款和结算备付金合计占0.63%，其他资产占0.08%。
股票投资组合：期末未持有股票
本基金本报告期末未持有股票，投资重点不在权益类资产，风险相对较低。
债券投资明细：同业存单占93.37%
按债券品种分类的债券投资组合
债券品种
公允价值(元)
占比（%）
国家债券
17,031,171.78
5.61
同业存单
283,215,808.30
93.37
合计
300,246,980.08
98.98
同业存单在债券投资中占比极高，达93.37%，金额为2.83亿元，是基金债券投资的核心。国家债券占5.61%。
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
24交通银行CD230
300,000
29,747,950.68
9.81
2
24中信银行CD115
200,000
19,930,349.92
6.57
3
24华夏银行CD261
200,000
19,782,677.59
6.52
4
24广发银行CD250
200,000
19,743,075.51
6.51
5
24国债15
169,000
17,031,171.78
5.61
前五名债券投资中，交通银行、中信银行、华夏银行、广发银行的同业存单及国债15为主要持仓，需关注这些债券发行主体的经营及信用状况。如交通银行2024年多次因违规行为被处罚，可能对其同业存单价值产生潜在影响。
开放式基金份额变动：份额总额降83.71%
项目
份额（份）
报告期期初基金份额总额
1,852,841,970.74
报告期期间基金总申购份额
88,818,181.05
报告期期间基金总赎回份额
1,639,871,137.73
报告期期末基金份额总额
301,789,014.06
报告期期初基金份额总额18.53亿份，期末为3.02亿份，减少了15.51亿份，降幅达83.71%。期间申购份额8881.82万份，赎回份额16.40亿份，赎回规模远大于申购，投资者赎回意愿较强，需关注份额大幅变动对基金运作的影响。
综合来看，该基金在四季度完成建仓及日常运作，以固定收益投资为主，同业存单为主要债券投资品种。但基金份额净值增长率未达业绩比较基准，且基金份额总额大幅下降。投资者需密切关注基金后续投资策略调整及业绩表现，同时关注债券发行主体的合规及信用风险。
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